рефераты, курсовые и дипломы на заказ
 
Нам 6 лет
ул. Московская, д. 6, оф. 11

по акциям используется коэффициент вариации по формуле (4.7):

;

 

.

 

Таким образом, риск по акциям составляет 2,58%.

Учитывая, что облигации и векселя очень надежные ценные бумаги, то риск потери дохода можно считать равным 1.

На основании данным формируем 3 типа фондового портфеля, которые представлены в таблице 4.6.

 

Таблица 4.6 – Структура фондового портфеля

Виды ценных бумаг

Размер вложений в ценные бумаги

Агрессивный портфель

Портфель консервативного роста

Портфель умеренного роста

Акции

0,6

0,2

0,4

ОФЗ

0,2

0,5

0,2

Вексель

0,2

0,3

0,4

 

Доходность портфеля рассчитывается по формуле:

Дп = å (Дj * xj) * К,

(4.9)

где Дп – доходность портфеля;

Дj – доходность j-ой ценной бумаги;

Xj – доля вложений в j-ую ценную бумагу;

К – размер возможных вложений в ценные бумаги.

Расчет доходности агрессивного портфеля:

Дп = (27,5*0,6+85,1*0,2+40,1*0,2)/100*28,405 = 15,429 млн. руб.

Расчет доходности консервативного портфеля:

Дп = (27,5*0,2+85,1*0,5+40,1*0,3)/100*28,405 = 14,713 млн. руб.

Расчет доходности портфеля умеренного роста:

Дп = (27,5*0,4+85,1*0,2+40,1*0,4)/100*28,405 = 12,515 млн. руб.

Общий риск

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Warning: require_once(/home/aqq9483/public_html/na5.by/weff_60280370c7e5e3f0a04cf6bd89ee0ce9/weff_rl.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/aqq9483/public_html/na5.by/raboty.php on line 283

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/aqq9483/public_html/na5.by/weff_60280370c7e5e3f0a04cf6bd89ee0ce9/weff_rl.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/aqq9483/public_html/na5.by/raboty.php on line 283